交易品种

沪深 300 指数

英文代码

IF

中文简称

沪深 300 期货

合约价值

300 元 * 沪深 300 指数

最小波动价位

0.1 点（ 30 元）

价格限制

熔断价格：前一交易日结算价 ± 6% ，每日一次，最后交易日不设

涨跌幅度：前一交易日结算价 ± 10% ，最后交易日不设

连续 2 个涨跌停板（商品期货为 3 个）

当日结算价

某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。
最后一小时无成交且价格在涨 / 跌停板上的，取停板价格作为当日结算价。
最后一小时无成交且价格不在涨 / 跌停板上的，取前一小时成交价格按成交量的加权平均价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价。
当日无成交价格的，结算价按以下方式确定：
( 一 ) 收盘时刻有双边报价，取市场最高买价与最低卖价的平均价为结算价；
( 二 ) 收盘时刻市场无买方报价，取市场最低卖价为结算价；
( 三 ) 收盘时刻市场无卖方报价，取市场最高买价为结算价；
( 四 ) 收盘时刻买卖双边均无报价，取当日有成交的离交割月最近合约作为基准合约，该合约当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约昨日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。
如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。
( 五 ) 采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的，交易所结算小组有权另行决定当日结算价。

最低交易保证金

合约交割月份

交易当月起连续的二个月份，以及 3 、 6 、 9 、 12 月中二个连续的季月

交易时间

上午 9 ： 15~11 ： 30   下午 1 ： 00~3 ： 15   3 ： 30~5 ： 30 （正式交易取消此段）

最后交易日     上午 9 ： 15~11 ： 30   下午 1 ： 00~3 ： 00

最后交易日

合约到期月份第三个星期五

最后交割日

同最后交易日

交割方式

现金交割

交割结算价

最后交易日沪深 300 指数最后 2 小时的算术平均价

交易结算手续费

20 元 / 张（交易、结算费各 10 元）

交割手续费

20 元 / 手

交易指令类型

市价指令、限价指令、取消指令，均当日有效（商品期货仅限价、取消指令两种）

每次下单数量（ X ）

1 ≤ X ≤5 00     （手）

限仓数量（按单边计算）

投资者：同一品种单个合约单边持仓 5000 手

结算会员：当某一月份合约市场总持仓量超过 40 万手 ( 双边 ) 时，结算会员该合约持仓总量不得超过总量的 25 ％